该课程具有如下三点突出特色：第一，基于风险管理视角，讲解传统的投资组合理论、期货风险对冲理论、期权风险对冲理论。传统证券投资学理论仅讲解了均值-方差模型下的资产配置问题，本课程同时讲解推导了均值-VaR模型和均值-ES模型下的投资组合理论或期货对冲套利理论，因此，拓展了投资组合理论的知识边界。第二，结合金融市场的实际诉求，加入金融衍生产品套利模块内容，分章节推导和构建资产最优配置理论和风险对冲套利策略。采取“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”三步思路讲解课程，讲述风险管理视角下的最优资产投资配置理论与实践，以期进一步丰实新时代符合金融市场需求的高层次人才的知识结构。第三，以Python编程为工具，程序化实现最优的资产配置、风险对冲和套期保值等有关的量化投资模型，以编程技术和实操为指导，通过不断回测、改进、优化模型指导学生如何构建一个行之有效的量化投资策略，以实践促进理论的改进和完善。
新ICP备2024009757号-1